巴塞尔协议公式是什么

  • 时间:2019-10-08 17:18  来源:未知   作者:admin   点击:

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  核心资本比率(即资本充足率)=核心资本/风险加权资产*100%=核心资本/(信用风险加权资产+12.5*市场风险+12.5*操作风险)*100%≥4%

  总风险资本比率=总资本/风险加权资产*100%=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产+12.5*市场风险+12.5*操作风险)*100%≥8%

  注:银行的资本可以划分为核心资本(一级资本)和附属资本(二级资本)两类。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权,核心资本占银行资本的比例至少50%;附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等,附属资本的总额不得超过核心资本的100%。

  风险权重的计算标准:根据资产类别、性质以及债务主体的不同,将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0,20%,50%,100%四个风险档次。

  巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为:到1992年底,银行资本对加权风险资产的比例应达到8%,核心资本比例至少达到4%(即资本充足率)。

  。《巴塞尔协议》把商业银行的资本区分为“核心资本”和“补充资本”。核心资本又称一级资本,具体包括实收资本和公开储备。核心资本至少应占全部资金的50% ;补充资本又称二级资本或附属资本,具体包括:非公开储备、资产重估储备、对于李鲜的生活能力,2019年马经全年100图库!普通准备金或普通呆帐准备金、混合资本工具及长期债务。补充资本占全部资本的比例,122166.com港京印刷图库。最多不超过50%。 (二)协议中有关商业银行资本充足率的规定。1.资产负债表内的资产风险权数。将表内的不同资产分成五个风险级别:0%风险资产;10%风险资产;20%风险资产;50%风险资产;100%风险资产。 2.资产负债表外项目的风险权数。先确定表外项目的信用换算系数,再找出表内与该业务对应项目的风险权数,将二者相乘即得表外项目的风险权数。根据表外项目风险程度的不同,表外项目的信用换算系数有四级:0%、20%、50%、100%。 在上述规定的基础上,《巴塞尔协议》要求各签约国按统一标准计算资本充足率,其计算公式为: 《巴塞尔协议》认为,商业银行的全部资本占全部加权风险资产的比率应达到8%以上,其中核心资本占风险资产的比率应达到4%以上。只有这样,商业银行的资本才算是充足的。资本充足率:资本与风险资产的比率。